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玛卡巴卡 · 2022年05月09日

VaR

经典题无答案版45页4.3(2)为什么把daily volatility转换成monthly是乘以根号下21呢?

1 个答案

pzqa015 · 2022年05月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


Var是二级Portfolio的知识点。Var 代表一定概率下,一定时间内的最大亏损。

Var 有daily Var,Monthly Var。以daily Var举例:

5% daily Var=|μdaily-1.65σdaily|

1% daily Var=|μdaily-2.33σdaily|

16%daily Var=|μdaily-σdaily|

如果计算annual Var,σannual=250^1/2*σdaily,μannual=250*μdaily

如果计算monthly Var,σmonthly=21^1/2*σdaily,μmonthly=21*μdaily

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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