经典题无答案版45页4.3(2)为什么把daily volatility转换成monthly是乘以根号下21呢?
pzqa015 · 2022年05月10日
嗨,努力学习的PZer你好:
Var是二级Portfolio的知识点。Var 代表一定概率下,一定时间内的最大亏损。
Var 有daily Var,Monthly Var。以daily Var举例:
5% daily Var=|μdaily-1.65σdaily|
1% daily Var=|μdaily-2.33σdaily|
16%daily Var=|μdaily-σdaily|
如果计算annual Var,σannual=250^1/2*σdaily,μannual=250*μdaily
如果计算monthly Var,σmonthly=21^1/2*σdaily,μmonthly=21*μdaily
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!