难道不应该还有1+Rfx倍数嘛
Hertz_品职助教 · 2022年05月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好~
1. 当我们使用了forward合约hedge了风险后，在求standard deviation的时候，根据讲义上的讲解使用的是下面公式（1）（下面我手写的（1）式子）
另外还有一个近似的约等于的式子，推倒和式子我也写在了下面哈，对应（2）式子。
2. 本题中使用的就是近似的式子（2），如果我们按照讲义的严格的式子计算乘上（1+Rfx）仍然是可以得到相同的结论的哈，也是满足了目标2的。
3. 一个是精确地一个是近似的，建议在考试的时候使用精确地式子即我们讲义的公式来计算哈。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！