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weibingyuan · 2022年05月09日

Section 9 2.6 求d2时，债券的价值为什么没有折现？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

题中债券的面值是300million,一年后到期。代入到d2公式时，为什么直接就用了300million,而没有把300 m按照一年来折成现值 ？

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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年05月09日

嗨，爱思考的PZer你好：


这个数据对应的是公式里的default threshold，债券而言违约的门槛值肯定是面值，而不是债券价格，因为公司最后在还款的时候，还的是债权人面值而不是价格，所以不需要折现。

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