所以C为什么是错的呢?
DD仔_品职助教 · 2022年05月09日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这道题正确的选项就是B
C错在他说CF mapping只关注现金流发生的时间,这是不对的。CF mapping不光关注现金流发生的时间点,还关注现金流的大小,因为求现金流PV的时候肯定是需要知道现金流具体是多少的。
越精细的方法计算出来的VAR会越小,那么principal mapping的VAR>duration mapping VAR> CF mapping VAR
C的后半句是对的,只是前半句错了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!