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Archie · 2022年05月09日

为什么这里没有权重呢

NO.PZ2020011303000131

问题如下:

The standard deviations of the losses on three loans are all 1.5. Loan 1 and Loan 2 are uncorrelated. There is a correlation of 0.2 between Loan 1 and Loan 3, and a correlation of 0.5 between Loan 2 and Loan 3. Calculate the standard deviation of the loss on the portfolio.

解释:

The variance is

1.52 +1.52 +1.52+2×0.2×1.5×1.5+2×0.5×1.5×1.5 = 9.9

The standard deviation is the square root of this or 3.146.

就好像答案忽略了权重的影响

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年05月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个题没有告诉权重,我们就认为标准差的绝对值里已经包含了权重。

并且这里的标准差是1.5,不是%的概念,所以可以直接认为1.5里已经有权重的影响了。

对于这种题,如果没有给出权重,计算的时候直接就忽略公式里权重的这一部分即可。

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