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梁 · 2022年05月09日

risk optimal risk parity关系


我的理解是 risk parity只考虑risk 所以是actr权重相等

risk optimal考虑了return 所以是excess returb/mctr 权重相等


那么这里的框架图里 w x wctr=actr 写在这里 可不可以把optimal的条件变为w x actr 相等呢



1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年05月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你上面的理解完全没有问题呀。

可不可以把optimal的条件变为w x actr 相等呢

不太明白你是要把什么改为w*actr,但是我们这里虽然提供的是结论,但是是严谨地推导过来的,这个条件不可以更改。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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