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王熊熊🍯 · 2022年05月08日

srandard deviation的公式


第一张图

题目中给出了correlation是0.25

这个standard deviation of capital的公式里为什么最后还要乘以0.05和0.025,正常的standard deviation的公式不是最后只乘以correlation就好了么?

先不看公式表达内容,只看公式的形式,第一张图里的standard deviation的公式为什么比图二的公式最后多乘以了两个standard deviation?

老师你能看懂我想表达的意思么?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年05月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


嗯嗯,同学说得很清楚了。首先图一的公式是我下面给出的第二个公式。同学你两张图的公式其实都不是σ的原始公式,都算是应用哈,图一是equity的σ,图二是计算外币投资,为什么两个有差别呢,是因为下图这个公式(A/E)(1/E-1)相当于它的权重。

正常的standard deviation的公式不是最后只乘以correlation就好了么?

不是的哈,正常最后一项是2*weight1*weight2*ρ*σ1*σ2。Correlation只是ρ。

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