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加油学习 · 2022年05月08日

绿框部分

老师您好


绿框的部分,为什么不是transcation base 的呢,我看他都说specific active了,都这么细致了,麻烦老师细细讲解一下第二点为什么跟transcation base没关系,跟return base怎么关系上的



1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年05月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题干的第二句表述,三个方法都满足,这其实说的就是performance attribution(可以近似看成return attribution)的含义了,收益归因就是区分allocation、selection和interaction。所以三种方法都满足条件2。

因此,这道题的解题思路就是从特征1直接识别出是return-based attribution。然后再挑选一个return-based的特点。

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