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Lucrecia1004 · 2022年05月08日

B为什么是对的呢?B不是MCS的缺点吗

NO.PZ2018110601000020

问题如下:

Which of the following statement regarding mean–variance optimization is least appropriate?

选项:

A.

The sources of risk are well diversified.

B.

The asset allocation outputs are highly sensitive to small changes in the inputs.

C.

The asset allocation tends to be highly concentrated in a subset of asset classes.

解释:

A is correct.

考点:mean–variance optimization的缺点

解析:在MVO方法下,sources of risk有可能分散化不足,解决的方法是risk budgeting和factor-based approach。

B为什么是对的呢?B不是MCS的缺点吗

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年05月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目:下列哪个关于MVO的描述是最不正确的。

B是MCS的缺点,所以它是关于MVO的描述呀。至于A它说风险全分散是不对的。

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努力的时光都是限量版,加油!