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jacqie · 2022年05月08日

题中已经明确告知strike price了，为什么算call option价值的时候用S0？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products


这道题是不是出的不严谨


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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年05月08日

嗨，爱思考的PZer你好：


这题目问的是 maximum possible price，问的是call option潜在的最高价值是多少。看涨期权的最高价值是股票价格。当看涨期权的标的股票价格非常高时，期权因为有time value，所以期权总价值会大于内在价值（S - X），但是绝不会超过S。参考讲义P340：

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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