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jacqie · 2022年05月08日

题中已经明确告知strike price了,为什么算call option价值的时候用S0?


这道题是不是出的不严谨


1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年05月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


这题目问的是 maximum possible price,问的是call option潜在的最高价值是多少。看涨期权的最高价值是股票价格。当看涨期权的标的股票价格非常高时,期权因为有time value,所以期权总价值会大于内在价值(S - X),但是绝不会超过S。参考讲义P340:

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