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BAiko · 2022年05月08日

implementation short fall 的几个price选取

在做这种题的时候选取一直有问题。

比如押题课题5.3

最开始的Pd选择了周一的closing price=10

为什么不是9.98?

第二段确实写了一句benchmark price is monday's close at 10.

但为什么这个benchmark price指的就是Pd呢?

难道只要写benchmark price就默认为Pd么?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年05月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


关键两句话:On Tuesday, before trading begins, a portfolio manager decides to buy Impulse Robotics. The benchmark price is Monday’s close at £10.00 per share. 可以通过这两句话判别出decision price是10。我现在做决定交易的时候是今天开盘之前,最近的市场价格就是昨天的收盘价。可以这么认为,就是基于昨天的收盘价,做了这个交易决策。因为decision price是市场价格,和自己下单的价格无关(9.98)。

在IS的计算中,只要是自己定的价格都是干扰项,arrival price和decision price基于的都是市场价格。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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