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ǎng-áng💗 · 2022年05月08日

经典题 reading12 的3.8

  1. CFA III
  2. Fixed Income

这里题目中的duration gap指的是什么？我在做题的时间，我以为题目问的意思是duration matching的effectiveness，所以就回答很好，因为parallel shift的两个portfolio difference不大

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1 个答案

pzqa015 · 2022年05月10日

嗨，从没放弃的小努力你好：


duration gap=BPV of asset-BPV of liability


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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