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ǎng-áng💗 · 2022年05月08日

经典题reading 12 3.6

我记得老师上课讲db的immunization只有derivatives overlay?这里b选项可以理解成,db的未来现金流支出不确定所以不能用cash flow matching吗

1 个答案

pzqa015 · 2022年05月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:



这道题出的不是很好,题目并没有特别明确的信息,我们要从duration matching与cash flow matching的比较来选择。

CF matching与duration matching相比,较为保守,提前准备好每一期资产现金流来cover负债,但它最大的缺点是成本高,由于损失了资金的再投资风险,所以期初要准备更多的资金来cover负债。

这道题不是很典型,同学了解就好。

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努力的时光都是限量版,加油!

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