开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

木辛 · 2022年05月07日

全概率公式下的方差与组合方差为何不同?

全概率下权重单列,组合中纳入平方并计算相关性?

5 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2022年05月08日

@A&King

①全概率截图里的方差,是基于单个资产的方差。

如果关联到组合方差计算的公式里,就是里面σA,σB的算法。但不是整个组合的方差σp。

②组合的方差即σp的计算,需要同时考虑到组合内所有单个资产的方差,每个资产的权重,和彼此之间的相关系数。

简而言之,差别就在于是计算一个资产自身的方差,还是计算一堆资产放在一起后的方差。

星星_品职助教 · 2022年05月08日

@ A&King 工木辛

想的太复杂了。其实就是正常的给出概率求方差的过程,只不过这个概率是完整的全概率,不能只考虑一部分概率。

例如X在经济好的时候等于100,概率20%;经济一般的时候等于50,概率70%;经济差的时候等于10,概率10%。

根据这个计算出X的方差,就是上述公式的应用。全概率指的是20%,70%,10%这些考虑了所有的情况,不能有遗漏。

木辛 · 2022年05月08日

全概率方差在实际运用场景是什么,是不是相当于单个资产A在不同组合中分布?但还要求组合间互斥且遍历,还是其他场景,我有点想不明白。

木辛 · 2022年05月08日

全概率的方差计算公式

组合方差的计算公式



星星_品职助教 · 2022年05月08日

同学你好,

这个问题太模糊了,不清楚具体要问什么。可以提供一下对应题目的题号或者讲义的截图

  • 5

    回答
  • 0

    关注
  • 393

    浏览
相关问题