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木辛 · 2022年05月07日
全概率下权重单列,组合中纳入平方并计算相关性?
星星_品职助教 · 2022年05月08日
@A&King
①全概率截图里的方差,是基于单个资产的方差。
如果关联到组合方差计算的公式里,就是里面σA,σB的算法。但不是整个组合的方差σp。
②组合的方差即σp的计算,需要同时考虑到组合内所有单个资产的方差,每个资产的权重,和彼此之间的相关系数。
简而言之,差别就在于是计算一个资产自身的方差,还是计算一堆资产放在一起后的方差。
@ A&King 工木辛
想的太复杂了。其实就是正常的给出概率求方差的过程,只不过这个概率是完整的全概率,不能只考虑一部分概率。
例如X在经济好的时候等于100,概率20%;经济一般的时候等于50,概率70%;经济差的时候等于10,概率10%。
根据这个计算出X的方差,就是上述公式的应用。全概率指的是20%,70%,10%这些考虑了所有的情况,不能有遗漏。
木辛 · 2022年05月08日
全概率方差在实际运用场景是什么,是不是相当于单个资产A在不同组合中分布?但还要求组合间互斥且遍历,还是其他场景,我有点想不明白。
全概率的方差计算公式
组合方差的计算公式
同学你好,
这个问题太模糊了,不清楚具体要问什么。可以提供一下对应题目的题号或者讲义的截图