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猫猫酱 · 2022年05月07日

trading第三课经典题4.11

老李是不是解释错了,没有看到*和**的标注,第一个*就是说carpenter management是至少收base的,所以更像一个call

4 个答案

猫猫酱 · 2022年05月15日

这个“至少”不就已经说明是不对称的了吗

吴昊_品职助教 · 2022年05月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


扣除base fee来考察

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努力的时光都是限量版,加油!

猫猫酱 · 2022年05月14日

可是*说的是至少收一个base fee,那不就显然是不对称的了吗

吴昊_品职助教 · 2022年05月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


本题研究对象是active return。active return应该扣除base fee来考察。我们从对称不对称的角度来思考比较好。因为C基金有一个cap,所以是不对称的,更像一个call option。而hidden基金没有上下限,是对称的。

李老师说的没有问题。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

passer · 2022年07月31日

老师,我觉得是因为C基金有一个minimum fee:0.18%,所以有一个floor,所以更像一个call option。又有foor又有cap的,是不是图像就像一个spread或者collar了。

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