active risk

嗨，爱思考的PZer你好：

考虑risk efficient ，那么应该选择 active risk最小的那个组合吗？

怎么样的组合 是最risk efficient的？

有两个标准。

一是active return高，active risk低。active return/active risk，高。

二是active share高，active risk低。active share/active risk，高。

考试的时候经常考第二个标准（active share/active risk）。

问题1.相同费用cost下，带来最高的active risk 为什么不是最好的risk efficient？

考查risk efficient并不取决于cost，取决于active return/active risk或active share/active risk

本题考的是active share/active risk，March这个比例最大，它有最小的active risk和最大的active share

问题2.相同风险下，active share越高，股票数量越少，则越risk efficient。这里的相同风险，是abslute risk, 还是 active risk？

这里的相同风险，是指 active risk

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

/是除号。active return/active risk，越高，越risk efficient。active share/active risk越高，越risk efficient。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！