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谢可可 · 2024年04月30日
这里要hedge 一个long position in 10 treasury bond.
if 担心r 上升，我们的treasury bond price 会下降
为什么是，sell bond future to hedge ? 比如long forward，r上升，我们不是赚钱吗？
为什么90day eurodollars furuees不行呢？
pzqa35 · 2024年04月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这是因为bond futures的报价和我们的利率是刚好相反的，他采取的是100-100*MRR的报价方式，所以利率上升，报价会下降，利率下降，报价会上升。所以如果担心利率上升，我们需要short bond futures。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
