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小鸽鸽 · 2024年04月30日
为什么远期价格上升，看跌期权的价格会下降？
李坏_品职助教 · 2024年04月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
按照BSM期权定价模型，put option的价格：
当无风险利率r上升时，K*e^(-rT)是下降的，所以期权价格p是下降的。
李老师的思路是，如果r上升，由于F0(T) = S *e^(rT)，F0(T)也会上升。而远期价格本质上就是未来资产价格的预期，既然未来资产价格预期上升，那看跌期权的价值是下降的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
